Многие на такой вопрос могут предложить один сайт, но это очень муторно. Потому что, чтобы скачать файл допустим из контакта, надо скопировать ссылку на видео, вставить в строку на сайте, он тебе даст код, который надо вставить заместо адреса видео и только потом начнется скачка.
Есть более просто способ, для этого надо установить одну программу. Никакого хакерства, вируса и прочего. Это обычный видео плеер, Real Player SP. После его установки можно скачивать любые видео, с любого сайта (исключения только заприваченные сайты). Достаточно навести мышкой на видео и в правом верхнем углу будет Dowload, нажимаем и он начинает скачку.
Музыку с контакта так же можно скачать, при помощи этой программы.
Включаем музыку, которую хотим скачать, наводим мышкой и нажимаем правой кнопкой мыши и нажимаем Download RP 
Программу вы можете скачать здесь http://notforangels.3dn.ru/load/1-1-0-65
